تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران

امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازی می کنند. بانکداری نیز مانند سایر فعالیت های اقتصادی با ریسک های مختلفی مواجه است که در این بین ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری بانک های کشور بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. نتایج نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها تحث تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. به طور خاص نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ تورم، بدهی دولت و نرخ بیکاری رابطه مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی با ریسک اعتباری بانک ها دارند. به علاوه خصوصیات بانکی نظیر اندازه و سودآوری بانک ها اثر منفی و ریسک اعتباری دوره قبل اثر مثبتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد.